Världs glidande medelvärde representation

Moving-Average Representation of Autoregressive Approximations Vi studerar egenskaperna hos en oändlig MA-representation av en autoregressiv approximation för en stationär, verkligt värderad process. Därmed ger vi en utvidgning av Wieners teorem i den deterministiska approximationsuppsättningen. När vi hanterar data kan vi använda det här nya nyckelresultatet för att få insikt i strukturen av oändliga MA-representationer av utrustade autoregressiva modeller där ordern ökar med provstorleken. I synnerhet ger vi en enhetlig bunden för att uppskatta de rörliga genomsnittliga koefficienterna via autoregressiv approximation som är likformig över alla heltal. 423.pdfMoving-genomsnittlig representation av autoregressiva approximationer Peter Bhlmann 1 Institutionen för statistik, University of California, Evans Hall, Berkeley, CA 94720, USA Tillgänglig online 5 april 2000. Vi studerar egenskaperna hos en MA () - representation av en autoregressiv approximation för en stationär, verkligt värderad process. Därmed ger vi en utvidgning av Wieners teorem i den deterministiska approximationsuppsättningen. När vi hanterar data kan vi använda det här nya nyckelresultatet för att få inblick i strukturen av MA () - representationer av utrustade autoregressiva modeller där ordern ökar med provstorleken. I synnerhet ger vi en enhetlig bunden för att uppskatta de rörliga genomsnittliga koefficienterna via autoregressiv approximation som är likformig över alla heltal. AR () Kausal Komplexanalys Impulsresponsfunktion Inverterbar Linjär process MA () Blandning Tidsserie Överföringsfunktion Stationär process Referenser An et al. 1982 H.-Z. En. Z.-G Chen. E. J. Hannan Autocorrelation, autoregression och autoregressiv approximation Ann. Statist. Volym 10. 1982. s. 926936 Corr: H.-Z. En. Z.-G Chen. E. J. Hannan Autocorrelation, autoregression och autoregressiv approximation Ann. Statist. Volym 11. 1982. s. 1018 Berk, 1974 K. N. Berk Konsistenta autoregressiva spektral uppskattningar Ann. Statist. Volym 2. 1974. s. 489502 Bhansali, 1989 R. J. Bhansali Uppskattning av den rörliga genomsnittsrepresentationen av en stationär process genom autoregressiv modellmontering av J. Time Series Anal. Volym 10. 1989. s. 215232 Bhansali, 1992 R. J. Bhansali Autoregressiv uppskattning av förutsägelsen betyder kvadratfel och en R2-åtgärd: en ansökan Ny vägledning i tidsserieanalys. D. Brillinger. P. Caines. J. Geweke. E. Parzen. M. Rosenblatt. FRÖKEN. Taqqu. 1992. Springer, New York. s. 924 Del I Bickel och Bhlmann, 1995 P. J. Bickel. P. Bhlmann Blandande egenskaper och funktionella centrala gränsvärden för en siktstöd i tidsserier, Tech. Rep 440. 1995. Dept. of Statistics, UC Berkeley, Berkeley, CA Brillinger, 1975 D. R. Brillinger Time Series Data Analysis and Theory. 1975. Holt, Rinehart och Winston, New York Brockwell och Davis, 1987 P. J. Brockwell. R. A. Davis Time Series: Teori och metoder 1987. Springer, New York Bhlmann, 1995 P. Bhlmann Siktstöd för tidsserier, Tech. Rep 431. 1995. Statistiska avdelningen, UC Berkeley, Berkeley, CA Deistler och Hannan, 1988 M. Deistler. E. J. Hannan The Statistical Theory of Linear Systems 1988. Wiley, New York Doukhan, 1994 P. Doukhan Mixing Properties and Examples. Föreläsningsanteckningar i statistik. Volym Vol. 85. 1994. Springer, New York Durbin, 1960 J. Durbin Monteringen av tidsseriemodeller Rev. Internat. Statist. Inst. Volym 28. 1960. s. 233244 Efron, 1979 B. Efron Bootstrap metoder: en annan titt på jackknife Ann. Statist. Volym 7. 1979. s. 126 Gelfand et al. 1964 I. Gelfand. D. Raikov. G. Shilov Commutative Normed Rings 1964. Chelsea, New York Hannan, 1987 E. J. Hannan Rationell överföringsfunktion approximation Stat. Sci. Volym 5. 1987. s. 105138 Hannan och Kavalieris, 1986 E. J. Hannan. L. Kavalieris Regression, Autoregression Models J. Tidsserie Anal. Volym 7. 1986. s. 2749 Kreiss, 1988 J.-P. Kreiss Asymptotisk statistisk inferens för en klass av stokastiska processer 1988. Habilitationschrift, Universit Hamburg, Hamburg, Tyskland Kromer, 1970 R. E Kromer Asymptotiska egenskaper hos den autoregressiva spektralestimatorn, Ph. D. avhandling. 1970. Dept. Statistics, Stanford University, Stanford, CA Lewis och Reinsel, 1985 R. A. Lewis. G. C. Reinsel Prediction of multivariate time series av autoregressiv modell montering J. Multivariate Anal. Volym 16. 1985. s. 393411 Ljung, 1978 L. Ljung Konvergensanalys av parametriska identifieringsmetoder IEEE Trans. Automat. Styr AC-23. 1978. s. 770783 Ltkepohl, 1989 H. Ltkepohl En notation om den asymptotiska fördelningen av impulsresponsfunktioner hos beräknade VAR-modeller med ortogonala rester J. Econometrics. Volym 42. 1989. s. 371376 Ltkepohl, 1991 H. Ltkepohl Introduktion till Multipel Tidsserieanalys 1991. Springer, Heidelberg Parzen, 1982 E. Parzen ARMA-modeller för tidsserieanalys och prognoser J. Forecast. Volym 1. 1982. s. 6782 Paparodit och Streitberg, 1992 E. Paparodit. B. Streitberg Beställ identifikationsstatistik i stationära autoregressiva rörliga genomsnittsmodeller: vektorautokorrelationer och bootstrap J. Time Series Anal. Volym 13. 1992. s. 415434 Ptscher, 1987 B. M. Ptscher Konvergensresultat för maximala sannolikhetstypestimatorer i multivariata ARMA-modeller J. Multivariate Anal. Volym 21. 1987. s. 2952 Saikonen, 1986 P. Saikonen Asymptotiska egenskaper hos vissa preliminära estimatorer för autregressiva rörliga genomsnitts tidsseriemodeller J. Tidsserie Anal. Volym 7. 1986. s. 133155 Silvia och Robinson, 1979 M. T. Silvia. E. A. Robinson Deconvolution av Geophysical Time Series i Exploration for Oil and Natural Gas 1979. Elsevier, Amsterdam Wiener, 1993 N. Wiener Fourier Integral och Vissa av dess tillämpningar 1993. Cambridge Univ. Press, Cambridge Withers och Withers, 1981 C. S. Withers Central gränsvärden för beroende variabler I Z. Wahrsch. Verw. Gebiete. Volym 57. 1981. s. 509534 Corr: C. S. Withers Centralgränsteorem för beroende variabler I Z. Wahrsch. Verw. Gebiete. Volym 63. 1981. s. 555 Zygmund, 1959 A. Zygmund, Trigonometrisk Serie. Volym Vol. 1. 1959. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1Supported av Swiss National Science Foundation. Copyright 1995 Publicerad av Elsevier B. V. Att citera artiklar () Jag följer dem Det verkar finnas en viss pervers mänsklig karaktäristik som tycker om att göra enkla saker svårt. (buffett) Jag kan ge dig en bestämd kanske. (Samuel Goldwyn) Om siffrorna var allt vi hade, skulle den gemensamma tron ​​vara att äktenskapet är den främsta orsaken till skilsmässa. (Zvika Harel) I Gud litar vi på att alla andra måste ta med data. (Edwards Deming) Den ultimata inspirationen är deadline. (Nolan Bushnell) Boredom är rasande spridning tunn. (Paul Tillich) Verkligheten är det som, när du slutar tro på det, går inte bort. (Philip K. Dick) Outside show är en dålig ersättning för inre värde. (Aesop) Erkännande är den största motivatorn. (Gerard C. Eakedale) TV är tuggummi för ögonen. (Frank Lloyd Wright) Droger är verkligheten juridiska smuthullar. (Jeremy Preston Johnson) Exempel är inte det viktigaste att påverka andra. Det är det enda. (Albert Schweitzer) Bra människor är bra för att de kommer till visdom genom misslyckande. (William Saroyan) Om människor är bara bra för att de fruktar straff och hoppas på belöning, så är vi verkligen ledsna. (Albert Einstein) Jag lärde mig för länge sedan, aldrig att brottas med en gris. Du blir smutsig, och dessutom gillar grisen det. (George Bernard Shaw) Det är alltid modigt att säga vad alla tycker. (Georges Duhamel) Det har varit min upplevelse att folk som inte har några laster har väldigt få dygder. (Abraham Lincoln) För mycket av en bra sak är det bara. (Brian J. Dent) Framtiden är här. Det är inte helt distribuerat än. (William Gibson) För att göra nöjen behagliga, förkorta dem. (Charles Buxton) Verkligheten är det som, när du slutar tro på det, går inte bort. (Philip K. Dick) Den som slutar lära sig är gammal, oavsett tjugo eller åttio. Det måste finnas mer till liv än att ha allt (Maurice Sendak) Tystnad är en av de svåraste argumenten att motbevisa. (Josh Billings) Flyttande genomsnittspresentation av VARA-matrisutvärdering av den glidande representationen Johan Lyhagen Institutionen för statistik, Uppsala universitet, P. O. Box 513, S-75120, Uppsala, Sverige Mottagad den 12 augusti 1996. Godkänd 28 januari 1997. Tillgänglig online den 10 juni 1998. I denna uppsats presenterar vi ett enkelt ekvationssystem vars lösning är den glidande genomsnittsrepresentationen. Den föreslagna lösningen är lätt att härleda eftersom ekvationssystemet är rekursivt. Vi exemplifierar med avledningen av den glidande genomsnittsrepresentationen av den autoregressiva fraktionella integrerade glidande medelprocessen. Flytta genomsnittsrepresentation Matrisform ARFIMA JEL klassificering Tel: (46-18) 181151 fax: (46-18) 554422 e-post: johan. lyhagenstatistics. uu. se Copyright 1997 Elsevier Science S. A. All rights reserved.